Strategien mit Bollinger-Bandern & ADX-Indikator Forex Techniken

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Contents

Торговая Стратегия: Bollinger Bands + RSI + ADX

Внимание! Данную торговую стратегию рекомендуется применять только в следующих интервалах времени: 2am- 5am EST, 8am- 12am EST, 7.30pm- 10pm EST. Также, во избежание потерь, не применяйте данную стратегию за 30 минут до и в течение одного часа после объявления новостей, помеченных красным или оранжевым цветом в календаре!

Описание торговой стратегии

Валютные пары: любые
Тайм фрейм:
Spread max: 0.0001

Применяемые индикаторы:

  • Bollinger Bands (20, 2);
  • RSI (7);
  • ADX (14).

Наличие условий, необходимых для входа в позицию:

  • цена поднялась выше верхней полосы или опустилась ниже нижней полосы Боллинджера;
  • график RSI поднялся выше значения 70 или опустился ниже значения 30;
  • показания ADX не превышают значения 32.

Внимание! Все приведенные в данном разделе торговые стратегии (ТС) являются исключительно иллюстрацией к работе ТС и не рекомендуются к применению на реальных торговых счетах. Только многократно протестировав на демо счете ту или иную ТС и подобрав, подходящие ВАМ условия, вы можете рискнуть применить ее на реальном торговом счете. В любом случае, администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные потери.

В конце данной статьи вы найдете ссылки на обзоры услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, у любого из которых сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу.

Вход на покупку:

  • цена находится ниже нижней полосы Bollinger Bands;
  • график RSI опустился ниже значения 30;
  • показания ADX не превышают значения 32.

Вход на продажу:

  • цена находится выше верхней полосы Bollinger Bands;
  • график RSI поднялся выше значения 70;
  • показания ADX не превышают значения 32.

Выход из позиции (4 варианта):

  • когда цена коснется средней полосы Боллинджера;
  • когда цена коснется противоположной полосы Боллинджера;
  • при достижении дохода в 6 pips;
  • когда потери превысили 7 pips.

Установка Stop Loss:

  • на high/low значении входного бара.

График, приведенный выше, служит иллюстрацией к данной торговой стратегии, где:

  • точки 1, 2 и 3 – места входа в позицию;
  • точки А, Б и В – места выхода с прибылью (касание ценой средней полосы Боллинджера);
  • темно-красные круги – места выхода с прибылью (касание ценой противоположной полосы Боллинджера).

В конце данной страницы вы сможете познакомиться с обзорами избранных технических индикаторов и торговых стратегий, перейдя по соответствующим ссылкам.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

Это просто, удобно и бесплатно!

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Стратегии на основе полос Боллинджера

Стратегия „Полосы Боллинджера с индикатором RSI“

Возможности валютного трейдинга безграничны. Даже если трейдер использует стандартные индикаторы из МТ4, такие как полосы Боллинджера или RSI. Нужно осознать, что прибыльный сетап может быть и простым.

Самое важное при использовании простых индикаторов — четко определить момент открытия и закрытия сделки. Давайте рассмотрим интересную стратегию, где используется RSI и Bollinger Bands (ВВ).

Индикатор Волны Боллинджера — стратегии, принципы работы

Индикатор Волны Боллинджера – это еще одна версия скользящих средних. Инструмент образует канал на рабочем графике валютной пары, который состоит из трех линий. Центральная – обычная SMA 20. Две другие получены путем добавления и вычитания из средней двух стандартных отклонений. Рассмотрим работу индикатора Волны Боллинджера – стратегии и приемы торговли.

Полосы Боллинджера — стратегия для бинарных опционов

Полосы Боллинджера — один из самых популярных индикаторов технического анализа как на рынке Форекс, так и для бинарных опционов. Несмотря на то, что платформы последних на настоящем этапе не оснащены мощным функционалом, этот инструмент присутствует практически в каждом терминале каждого брокера. Тем не менее, предварительный анализ гораздо удобнее проводить в платформе МетаТрейдер. В чем преимущества индикатора?

Стратегия на основе полос Боллинджера – SMA и ВВ

Стратегия на основе полос Боллинджера “SMA и ВВ” предоставляет трейдерам возможность торговли на дневном и часовом графике любого актива. Используется всего 2 простых индикатора из стандартного набора МetaТrader4:

Стратегия на основе полос Боллинджера – RSI + BB

Стратегия на основе полос Боллинджера “RSI + BB” эффективно соединяет сигналы от двух индикаторов (полос Боллинджера и RSI), позволяя трейдеру уменьшить количество ложных сигналов. Давайте кратко рассмотрим характеристики обоих индикаторов, чтобы лучше понимать, почему их комбинация позволяет улучшить показатели торговли.

Стратегия на основе полос Боллинджера – BB + ZigZag

Стратегия на основе полос Боллинджера “BB + ZigZag” позволяет трейдеру торговать, комбинируя эти 2 индикатора, что увеличивает количество прибыльных сигналов. Для лучшего понимания сути стратегии рассмотрим, как работают оба индикатора. Полосы Боллинджера (ВВ) представляют собой 3 полосы – среднюю, нижнюю и верхнюю. Их стандартные настройки следующие: средняя – это Simple Moving Average (SMA), период 20, нижняя – SMA минус 2 СО (стандартных отклонения), верхняя – SMA плюс 2 СО. По сути, ВВ представляет собой коридор, при выходе цены за его границы трейдер может заключать успешные сделки.

Общие понятия индикатора ADX

Аббревиатура ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что в переводе на русский язык означает Индекс Среднего Направления Движения.

Автором данного технического индикатора является Уэллс Уайлдер, который вывел его из двух других, также разработанные им. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается «+DI»), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как «-DI»). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период.

• Платформа: любая
• Валютные пары: любые
• Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
• Время торговли: круглосуточно
• Тип индикатора: классический трендовый
• Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

С помощью индикатора ADX можно определить:

— наличие ценовой тенденции (тренд)
— оптимальный момент для открытия ордеров на покупку
— оптимальный момент для открытия ордеров на продажу
— момент, когда нужно фиксировать прибыль.

///////////////
Читайте статью «Уровень Форекс».
///////////////

Описание индикаторов. Формула

ADX индикатор, присутствует во всех торговых терминалах MT4 и MT5, на графике строится тремя линиями, отображающими направление и силу:

• линия +DI — указывает на рост цены валютной пары;
• линия –DI — указывает на падение цены валютной пары;
• линия ADX – показатель текущей ситуации на рынке (тренд или флет).

Расчет индикатора ADX:

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Пунктирные линии характеризуют состояние тренда (силу его роста или силу снижения). Поведение линии +DI указывает на доминирование восходящего тренда, а преобладание линии -DI говорит о нисходящем тренде на рынке.

Добавив данный инструмент на график любой валютной пары, можно увидеть диапазон значений уровней, в которых обычно находятся линии Adx, +DI и -DI. Индикатор Adx двигается от нулевого уровня к уровню 100 только теоретически. На практике он практически никогда не превышает уровень 65. Для удобства пользователь может наносить свои варианты уровней на график индикатора.

Для определения силы тенденции пользователь должен нанести на график индикатора уровни с цифровым значением 20 и 40. Для этого нужно зайти в свойства индикатора и во вкладке «уровни» добавить соответствующие значения.

Уровни 20 и 40 являются ключевыми для определения начала сильного импульса или затухания тенденции в зависимости от того, где относительно них находится линия Adx.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда, т.е. консолидации, которую лучше избегать.

Индикатор ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда значение индикатора, находящееся выше отметки 40, снижается ниже этого уровня, то текущий тренд, скорее всего, теряет свою силу.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

///////////////
Возможно, вас заинтересует статья «RSI индикатор».
///////////////

Определение сигналов по индикатору ADX

Сигналы ADX на покупку-продажу приходят от пересечения линий +DI и –DI:

+DI линия двигается вверх. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении восходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на покупку и немедленном закрытии позиций на продажу.

-DI линия двигается вверх. Когда линия -DI пересекает +DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении нисходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на продажу и немедленном закрытии позиций на покупку.

Перед принятием решения об открытии позиции на коротких тайм фреймах, желательно подтвердить свое решение, посмотрев на график с более длинным временным периодом, скажем, дневном или выше.

Графики с большими тайм фреймами дают более широкую картину текущей тенденции в долгосрочной перспективе. Проще говоря, краткосрочные графики могут показывать, что тенденция ослабевает, но на более длительном графике можно увидеть, что падение — это лишь временная коррекция, а сама тенденция сохраняется.

Другие сигналы индикатора:

• Главная линия индикатора ADX характеризует силу тренда: чем она выше, тем сильнее тренд (независимо от его направления). Значение до 20 говорит о слабом тренде, от 20 до 40 – среднем, выше 40 – сильный тренд.

• Две дополнительные линии индикатора ADX (+DI и –DI) характеризуют бычий и медвежий тренды. Если линия +DI находится выше других друх, то тренд – бычий, если — –DI, то — медвежий. Пересечение линий +DI и –DI между собой свидетельствует о смене тренда.

• В случаях, когда линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает, то это говорит об усилении текущей тенденции на рынке, а также указывает на то, что у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.

Например, линии расположились в следующем порядке: вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI, то открывается позиция на покупку, StopLoss можно выставить ниже последнего минимума. В обратном случае, когда вверху находится –DI, затем возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI, то открывается позиция на продажу, StopLoss выставляется выше последнего максимума.

• Ситуация, когда на рынке присутствует явно выраженный тренд, а главная линия ADX расположена выше линий +DI и –DI и растет, указывает на то, что текущий тренд уже подходит к концу и открывать новую позицию уже поздно, а TakeProfit, если он установлен, лучше передвигать осторожно в направлении тенденции. В данном случае необходимо внимательно наблюдать за открытыми позициями, чтобы закрыть их при первом признаке окончания тренда.

• Если ситуация аналогична предыдущей, но линия ADX направлена вниз и продолжает падение, то следует выходить из сделки, либо закрывать хотя бы часть ее, чтобы не потерять всю прибыль, т.к. текущий тренд себя уже исчерпал.

• Когда все три линии переплетены между собой и находятся в нижней части графика — на рынке установилось боковое движение (флет). Пришло время использовать осцилляторы, потому что трендовые индикаторы начинают давать ложные показания. Именно такие рынки следует искать при поиске точек входа в позицию. Когда рынок оживляется, то появляются хорошие возможности для прибыльных сделок.

• В случаях, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, то чем дольше она будет находиться в таком положении, тем сильнее будет новый тренд. Эксперты считают этот сигнал самым сильным на рынке. По их мнению, чем дольше ADX будет находиться в нижнем положении, тем сильнее и прочнее будет новая тенденция на рынке. Время вхождения в позицию в указанном +DI или –DI направлении определяется по тому, когда начнет расти значение ADX.

• Ситуации, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, числовое значение ADX, выросло, скажем, на 4 пункта (к примеру, с 9 до 13), а вверху находится линия +DI, то это указывает на формирование новой восходящей (бычьей) тенденции. Если значение ADX выросло на 15 – 20 пунктов, то это говорит об укреплении текущей тенденции. При значениях индикатора выше 40, обычно, рынок «выдыхается», затем наступает либо коррекция, либо смена тренда.

///////////////
Также читайте статью о торговле в канале.
///////////////

Как пользоваться индикаторами?

Естественно, перед тем, как начать использовать ADX индикатор, описание его настроек нужно изучить полностью, чтобы потом не было неожиданностей. Они не замысловатые, и, фактически, имеют только два параметра:

Один из них, это период, воздействующий на чувствительность к ценовым трансформациям, и на сигналы. Изменять настройки периода на меньшее число лучше не стоит, потому что это Вам даст еще более ранние сигналы DI.

Второй параметр называется «применить к». Лучше всего выбирайте параметр «Применить к High». Еще лучше, это подбор настроек для Вашего индивидуального временного интервала, оценив перед этим свой ценовой график визуально.

Можно так же, по желанию, и для удобства работы, подобрать приятный Вам цвет и накинуть необходимые уровни. Одним словом, пользуйтесь всем тем, что необходимо для полноценного функционирования Вашей торговой стратегии.

Как работают ADX индикаторы?

Индикатор ADX — это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня.

Система направленного движения (индикатор ADX) выявляет силу быков и медведей, измеряя их способность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня. Если сегодняшний максимум выше вчерашнего – значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего – значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой.

Индикатор ADX состоит из трех линий: +Din, -Din, ADX. Первые две линии (+Din и -Din) называются сглаженными линиями направления, а третья линия (ADX) называется средним индикатором направления. По умолчанию параметр линии ADX равен 14.

Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между линиями +Din и –Din увеличивается и линия ADX растет. И наоборот: линия падает, когда тренд поворачивается вспять или когда рынок входит в коридор цен, при этом расстояние между линиями +Din и –Din уменьшается.

За тенденциями стоит следовать, когда линия индикатора ADX возрастает, а не уменьшается. Поскольку рост линии означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда линия индикатора ADX падает, лучше их не применять.

Когда линия падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков и для работы следует использовать осцилляторы, работающие в коридоре цен.

Простая стратегия, которую поймет даже новичок.

Давайте рассмотрим простую стратегию на основе индикаторов “EMA + ADX”. Как следует из названия, в данной ТС мы будем ориентироваться на сигналы скользящей средней (точнее, двух) и осциллятора ADX.

Правила открытия и закрытия позиций очень просты и доступны трейдерам любого уровня подготовки.

• Торговать можно на любой валютной паре.
• Таймфрейм – часовой (Н1).
• Используются 3 индикатора: ЕМА (5, применить к Close), EMA (6, применить к Open) и ADX (14), он же Average Directional Movement Index. В ADX нужно установить уровень 20.

Благодаря торговле на часовом таймфрейме мы отсеиваем рыночный шум и получаем средне- и долгосрочные сигналы.

Стоит учитывать, что сигналы от ЕМА и ADX являются запаздывающими, как и все производные мувингов. Поэтому после получения сигнала от 3-х индикаторов лучше дождаться подтверждения (бычьей свечи для покупки и медвежьей – для продажи) и покупать на свече, которая появляется после получения сигнала.
Покупка.

Открываем длинную позицию при пересечении ЕМА (5) снизу вверх ЕМА (6). Разница между ними должна составлять 1 пункт. Осциллятор ADX (основная линия) расположен над уровнем 20.

Лучше, если при покупке осциллятор ADX будет направлен вверх.

Для коротких позиций – всё зеркально симметрично.

Некоторые консервативные трейдеры советуют добавить еще 2 ЕМА – ЕМА (55) и ЕМА (89). Это позволяет оценить направление глобального тренда и открываться только в эту сторону. Другими словами, длинная позиция открывается только в том случае, когда цена расположена выше ЕМА (55) и ЕМА (89) + остальные параметры стратегии на основе индикаторов “EMA + ADX” соблюдены. Короткая позиция – если цена расположена ниже данных ЕМА.

Заключение об индикаторах

Часто сигналы ADX запаздывают, что может привести к ошибочным действиям. Но этого можно избежать, если использовать его в комбинации с индикаторами, которые выполняют роль фильтра. Такие как: стохастик, MACD и фракталы.
В руках умелого трейдера этот инструмент станет составной частью торговой системы, приносящей прибыль.

ADX можно использовать совместно с фундаментальным анализом при анализе рынка, либо при торговле с помощью других элементов технического анализа в качестве подтверждающего фактора. Лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты при резких движениях против основной тенденции после V-образных разворотов рынка.

Увы, но у данного индикатора есть один существенный недостаток: когда валютная пара находится в торговом диапазоне, сигнал на вход, поданный пересечением индикаторов -DI и +DI, часто бывает ложным.

Однако, ADX можно встретить и в модернизированном виде, с дополнительным функционалом, что позволяет любому трейдеру удовлетворить свои запросы.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Market Review

На финансовых рынках широко применяются стратегии торговли, основанные на трендовых движениях, уровнях волатильности активов, построении ценовых каналов. Для этого аналитики и трейдеры часто используют несколько инструментов технического анализа. Но в список индикаторов, признанных классическими, давно входит универсальный, анализ поведения которого дает ответ на множество вопросов. Речь идет о линиях Боллинджера — Bollinger Bands.

Индикатор формирует адаптивный динамический ценовой канал вокруг базовой скользящей средней. Ширина канала зависит от активности рынка (волатильности актива). В результате одновременно производится оценка направления тренда и границ движения ценового графика. Такая универсальность обусловила популярность инструмента. Он используется во множестве торговых систем (далее ТС) для определения моментов входа в рынок и закрытия позиций, уровней ордеров Stop Loss и Take Profit, фильтрации ложных сигналов других индикаторов. Его показания приводятся в аналитических обзорах солидных игроков рынка – банков, инвестиционных фондов, новостных агентств.

Индикатор Боллинджера

Bollinger Bands (в русском варианте – полосы, линии или ленты Боллинджера) принято относить к трендовым, позволяющим определить направление и силу господствующей тенденции на рынке. Однако его функциональность гораздо шире – многие участники рынка считают его лучшим инструментом для детального анализа текущего состояния:

  • линии Боллинджера наглядно показывают актуальный уровень волатильности выбранного финансового инструмента;
  • позволяют идентифицировать тренд и боковое (флэтовое) движение, прогнозировать момент завершения последнего;
  • предупреждают о возрастании вероятности появления ценового импульса: начале очередного тренда или сильном продолжении предыдущего;
  • служат для определения целей движения, расчета уровней для расстановки уровней фиксации прибыли и убытков;
  • являются источниками торговых сигналов на вход в рынок и закрытие позиций.

Фактически, Bollinger Bands (BB) следует воспринимать как готовую ТС. Некоторые трейдеры считают, что однозначно интерпретировать сигналы индикатора достаточно сложно, и его лучшее применение – анализ ситуации. Но при должном опыте и уровне знаний использование позволяет вести прибыльную торговлю. При этом полосы Боллинджера отлично «уживаются» с другими инструментами технического анализа, в результате такого взаимодействия отсеиваются ложные сигналы, а вероятность получения солидной прибыли возрастает.

Скачать Bollinger Bands crossover alert или fx sniper cci with можно тут. Также Полосы Боллинджер можно использовать совместно с индикаторами macd и mql4, которые также можно без проблем найти в интернете.

Несколько слов об авторе Б оллинджер Бандс

Индикатор получил название по имени автора – Джона Боллинджера (John Bollinger), посвятившего разработке и всестороннему тестированию рациональной и информативной системы анализа рынков достаточно длительное время – с 1984 по 1991 г. Именно благодаря созданию этого инструмента в 1996 г. он был признан лучшим создателем софта для финансового анализа.

Впервые описание индикатора появилось в 1987 г. в книге Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (Perry Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods) . Но настоящей энциклопедией для трейдеров и аналитиков, использующих BB, остается авторский обзор «Боллинджер о лентах Боллинджера», детально рассматривающий все нюансы применения индикатора, в том числе, во взаимодействии с другими инструментами теханализа.

Описание: к какому виду индикаторов относится

Bollinger Bands – индикатор, соединивший 2 эффективных средства технического анализа:

  1. Скользящую среднюю, как идентификатор тренда и фильтр рыночного шума.
  2. Стандартное отклонение, как измеритель волатильности.

В результате инструмент получил привычный трейдерам вид – 3 линии, образующих динамический адаптивный ценовой канал. Осью канала служит MA, а положение верхней и нижней границы рассчитывается по стандартному отклонению.

Внешне канал напоминает конверты MA и отличается от них переменным расстоянием от границ до осевой линии. Причем, именно переменная ширина канала стала основным достоинством индикатора – она изменяется вместе с волатильностью выбранного актива. Таким образом, в зависимости от активности рынка происходит расширение или сужение торгового диапазона.

Формулы расчета

Для построения Bollinger Bands в классическом варианте используются:

  • простая скользящая средняя с периодом N, усредняющая цены закрытия SMA (N., Close);
  • стандартное отклонение на периоде N, рассчитанное по ценам закрытия STD (N, Close).

Расчет скользящих для большинства трейдеров не проблема. Стандартное отклонение – величина, используемая не часто, может вызывать вопросы у новичков.

Стандартное отклонение представляет собой среднеквадратичную разность между ценами закрытия и скользящей средней на периоде расчета.

StdDev отражает текущую величину рыночного шума. Резкий рост величины возможен при появлении на рынке сильных движений – увеличении волатильности инструмента.

Положение границ канала рассчитывается как:

BBup = SMA (N, Close) + D * StdDev.

BBdn = SMA (N, Close) – D * StdDev.

D – дополнительный коэффициент отклонения, позволяющий регулировать ширину канала, в классическом варианте D = 2.

Таким образом, границы канала сдвинуты от средней линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Соответственно, большую часть времени ценовой график оказывается в пределах заданного полосами Боллинджера диапазона. Цена приближается или выходит за границы при наличии сильного движения.

Использование стандартного отклонения обеспечивает адаптивность канала – при минимальной активности рынка он сужается, при ее увеличении – расширяется.

Достоинства и недостатки

Как и каждый инструмент технического анализа, Bollinger Bands имеет собственные уникальные особенности, достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора относятся:

  • информативность – Линии Боллинджера заменяют в аналитических и торговых системах несколько инструментов для определения направления и силы тренда, оценки волатильности;
  • универсальность – BB одинаково эффективны на всех рынках, работают с любыми финансовыми инструментами, используются на таймфреймах от минимального до максимального;
  • значительное число сигналов для открытия позиций при правильной интерпретации поведения индикатора;
  • интеграция с другими инструментами теханализа, что повышает точность сигналов и дает возможность фильтровать ложные.

Благодаря «плюсам» индикатора он широко используется аналитиками и трейдерами, в том числе крупными игроками рынка — банками, аналитическими агентствами, инвестиционными компаниями и фондами и т.д.

  • сложность однозначной интерпретации показаний, особенно при недостаточном опыте пользователя;
  • проблема формализации правил работы с индикатором при построении автоматизированных торговых систем;
  • зависимость точности сигналов от волатильности и зашумленности рынка, что требует скрупулезной оптимизации настроек или применения дополнительных средств фильтрации;
  • как и для всех инструментов на базе скользящих средних – запаздывание информации по отношению к ценовому графику.

В общей сумме «минусы» BB становятся препятствием для использования индикатора в качестве единственного инструмента в торговых стратегиях.

Настройки

Линии Боллинджера входят в комплект поставки всех торговых платформ. Индикатор отображается на ценовом графике. В стандартном варианте настраиваются следующие параметры:

  • период расчета, он же период скользящей средней;
  • сдвиг;
  • коэффициент отклонения;
  • цена (ценовая последовательность) для расчета.

Каждый из них оказывает собственное влияние на поведение индикатора.

Период

Период расчета – целое значение, количество ценовых баров, на которых рассчитываются скользящая средняя и стандартное отклонение. Увеличение периода приводит к улучшению фильтрации (уменьшению числа выходов цен за пределы диапазона) и росту запаздывания.

В классической реализации используется период 20. Рекомендованные значения – от 12 до 24. Кроме того, для долгосрочной торговли нередко применяют периоды, соответствующие числу торговых и календарных дней в году – 240 и 365. Трейдер выбирает значение по собственному усмотрению, регулируя чувствительность индикатора к рыночным движениям.

Сдвиг

Сдвиг – целое число, количество баров, на которые сдвигается отображение результатов расчета относительно ценового графика. При положительном значении опережает появление следующего ценового бара, что удобно для визуального определения границ торгового диапазона, расстановки отложенных ордеров, уровней StopLoss и TaakeProfit.

Ро умолчанию установлен в 0, но большинству участников торгов удобнее работать со сдвигом в 1 бар.

Цена актива – ценовая последовательность, на которой применяется индикатор. В классическом варианте графики строятся по ценам закрытия. Но в некоторых торговых системах BB по типичной или взвешенной цене (Typical Price, Weighted Price) демонстрируют большую эффективность за счет учета максимальных и минимальных значений баров.

Коэффициент отклонения

Коэффициент – действительное число, регулирующее ширину канала. За счет его выбора, наряду с заданием периода усреднения, изменяют чувствительность индикатора к рыночным движениям.

В авторской реализации установлена величина 2. В ТС, ориентированных на волатильные активы, используют коэффициенты от 3 до 5. Хорошо зарекомендовали себя коэффициенты из ряда Фибоначчи.

Таймфреймы

Bollinger Bands работает на любом таймфрейме – от M1 до годового. При этом следует помнить, что зашумленность графика возрастает на младших таймфремах, что требует снижения чувствительности инструмента.

Как пользоваться

В работе индикатора Полосы Боллинжера выделяют несколько характерных участков:

  1. Период затишья на рынке — флэт. Осевая линия, как правило, направлена горизонтально или имеет незначительный наклон. Границы канала параллельны оси или направлены к центру (происходит сужение при уменьшении уровня рыночного шума). Цена большую часть времени проводит в диапазоне с редкими всплесками, возможен кратковременный пробой верхней или нижней полосы. Такая конфигурация позволяет торговать на флэте по стандартным методикам отскока от линий поддержки сопротивления, их роль выполняют верхняя и нижняя линии.
  2. Направленное движение. Скользящая средняя имеет значительный наклон. В начале движения полосы следуют за осевой линией, за счет изменения средней величины и задержек, увеличения стандартного отклонения наклон полос различается – канал расширяется. Чаще проявляются пробои границ: при восходящем тренде – верхней, при спадающем – нижней. До противоположной полосы цена практически не доходит – ее движение против тренда в большинстве случаев ограничивается MA, которая начинает выполнять роль динамической линии поддержки/сопротивления. Возможен режим «прогулки по полосе» – несколько последовательных пробоев одной из границ, которые свидетельствуют о значительной силе тренда.
  3. Завершение волны. Когда потенциал движения исчерпан, уменьшается наклон скользящей, наблюдается начало сужения диапазона (сближение границ). Одним из признаков вероятного завершения движения является пробой средней линии BB.

Надежная идентификация характерных участков упрощается при оптимальной настройке параметров инструмента.

Изменение настроек

При оптимизации чувствительности Полос Боллинджера и построении прибыльных ТС основную роль играют 2 параметра – период расчета и коэффициент отклонения.

Их выбор осуществляют в соответствии с «правилом 5%» — оптимальным считается сочетание, при котором ценовой график 95% времени движется в ограниченном верхней и нижней линиями диапазоне.

Период расчета определяет положение оси канала и отвечает за фильтрацию рыночного шума. Соответственно, при увеличении зашумленности графика и переходе к младшим таймфреймам параметр должен быть увеличен. Но выбор бОльшего периода расчета соответственно приводит к увеличению задержек после начала направленного (падает достоверность идентификации тренда на начальных барах).

Сохранить скорость реакции и при этом настроить чувствительность для отсеивания большинства ложных сигналов помогает коэффициент отклонения. Однако, его чрезмерное увеличение приведет к падению частоты сигналов – условия для их генерации создаст только очень сильный ценовой импульс и полной нечувствительности к поведению ценового графика во флэте.

Среди других возможных вариантов улучшения работы инструмента – использование методов усреднения, отличного от простой МА. К примеру, BB на основе EMA демонстрирует лучшую чувствительность к изменению цен. Индикатор в стандартной поставке MetaTrader такой вольности не позволяет, однако трейдерами разработано множество оригинальных реализаций BB, в том числе и с выбором типа скользящей средней.

Практика применения в торговле: стратегия

Варианты торговли на финансовых рынках с использованием BB базируются на характерных особенностях индикатора.

После сужения диапазона в боковом движении (снижения уровня волатильности рынка) следует резкое изменение цен. Потенциал движения увеличивается с ростом времени нахождения во флэте. Направление движения может быть противоположно предыдущей волне или продолжать ее. Судить о нем следует по ценовому импульсу, спровоцировавшему движение.

Выход цен за границы канала при направленном движении, скорее всего, говорит о продолжении тенденции. Несколько пробоев верхней или нижней линии («прогулка по полосе») свидетельствуют о силе тренда.

Образование пика внутри канала после пика за границами диапазона аналогично классической дивергенции и свидетельствует о спаде потенциала движения. Возрастает вероятность разворота или перехода во флэт.

Движение цены внутри канала, начавшееся от одной границы, в большинстве случаев заканчивается у противоположной. Это свойство индикатора позволяет оценивать цели движения и прогнозировать уровни фиксации прибыли и убытков.

Рекомендации по использованию – полосы с сигналами

Большинство тредеров используют в ТС наиболее яркую особенность Полос Боллинджера – сужение канала при снижении волатильности (во флэте) с дальнейшим сильным движением. Такой участок легче других поддается идентификации и приносит солидную прибыль при своевременном открытии.

Однако возможности генерации сигналов у индикатора гораздо шире и использовать его можно практически в любой ситуации на рынке.

В боковом движении

При флэтовом движении актива верхняя и нижняя линии образуют торговый канал постоянной или уменьшающейся ширины, выступая в роли уровней поддержки/сопротивления.

В этом случае отлично работает стандартная методика торговли на отскоках от границ канала.

Обязательно контролируется поведение осевой скользящей средней и расстояние между полосами – увеличение наклона MA и расхождение границ после образования импульса – сигнал о начале направленного движения.

В трендовом движении

В трендовом движении BB может генерировать множество сигналов для открытия позиции в направлении преобладающей тенденции. Их источником становится ось канала (скользящая средняя), которая выступает в роли линии поддержки/сопротивления.

После пробоя границы, цена, как правило, возвращается в диапазон и достигает средней линии. Отскок от нее трактуется как сигнал для входа в рынок.

Обязательно проверяется пробой центральной линии – ситуация свидетельствует о снижении потенциала движения и возрастании вероятности смены тенденции или входа ценового графика в зону консолидации.

Образование свечей за границами

Образование или закрытие свечей за границами полос можно рассматривать с нескольких точек зрения:

  • пробой верхней или нижней линии после периода флэта указывает на высокую вероятность начала нового тренда;
  • при направленном движении закрытие баров за границами каналов расценивается как признак продолжения тенденции.

Пробой при движении может стать и преддверием окончания текущей волны – следует контролировать свечной график и/или показания других индикаторов, подающих разворотные сигналы. К примеру, пробой границы в комплексе с образованием свечей «доджи», «молот», «звезда» (северная или южная) может говорить о скором окончании движения.

Наклон

По наклону центральной и граничных линий индикатора легко судить о направлении и силе тренда:

  • рост скользящей средней и расхождение границ говорит о сильном восходящем тренде;
  • падение MA с расхождением верхней и нижней линий говорит о нисходящем тренде.

Дополнительную информацию предоставляет положение ценового графика относительно оси канала: цена выше МА – признак восходящего движения, ниже – нисходящего. Если эти признаки расходятся с наклоном BB – возрастает вероятность коррекции, перехода во флэт или смены тренда.

Сужение и расширение

Сужение канала, ограниченного линиями Боллинджера, позволяет идентифицировать флэт на рынке. В этом случае падает волатильность, уменьшается стандартное отклонение и границы канала сближаются.

В начале движения формируется обратная картина – увеличение стандартного отклонения вызывает реакцию граничных линий индикатора – они начинают расхождение. Одновременно скользящая средняя меняет наклон. Этот момент, при должном опыте, позволяет войти в рынок на начале тренда или сильного коррекционного движения с получением значительной прибыли.

Распознавание моделей

Использование BB помогает трейдеру в точной идентификации некоторых графических моделей.

Примером могут служить двойная вершина и двойное дно. Оценить потенциал паттерна достаточно сложно – оптимального соотношения между ценами пиков, величиной впадины между ними так и не выявлено. На линиях Боллинджера идентификацию сильной разворотной формации провести достаточно просто:

  • первый экстремум находится за границами полосы;
  • второй аналогичный – в пределах диапазона;
  • открытие делается после пробития уровня впадины между пиками следом за образованием второго экстремума.

Аналогичные правила существуют и для других известных графических фигур.

Взаимодействие с другими индикаторами

Основное использование Bollinger Bands в ТС – следование за трендом с поиском точек входа на разворотах или отскоках от динамической линии поддержки/сопротивления.

Потенциал генерации сигналов индикатором позволяет расширить его использование за счет совместной работы с другими инструментами технического анализа.

Особенно хорошо показывает себя BB в связке с осцилляторами:

  • осциллятор генерирует опережающий сигнал;
  • сигнал BB является подтверждением для открытия позиций;
  • другой вариант входа – поступление сигнала от Линий Боллинджера, например, формирование пиков за пределами и внутри диапазона, с последующим подтверждение на осцилляторах.

Отлично работает индикатор вместе со Стохастиком, Williams %R, RSI.

Интересные комбинации дает применение алгоритмов Bollinger непосредственно к данным осцилляторов. В этом случае формируются динамические границы зон перекупленности/перепроданности, а пересечение с осевой линией канала служит для генерации надежных сигналов на открытие позиций.

При этом сохраняется основное преимущество применения осцилляторов – сигналы поступают с опережением, по сравнению с сигналами от BB на ценовом графике.

Таким образом, индикатор Bollinger Bands, или Линии Боллинджера, является информативным универсальным инструментом для анализа рыночной ситуации – определения направления и силы тренда, распознавания флэта, оценки уровня волатильности рынка. Ограниченный инструментом торговый диапазон позволяет оценивать цели движения, а их взаимодействие с графиком цены генерирует множество сигналов на открытие позиций. Для успешного использования BB трейдеру требуется скрупулезное изучение особенностей индикатора, опыт в распознавании сигналов или дополнительная тих фильтрация с помощью других инструментов технического анализа.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Like this post? Please share to your friends:
Alles über Binäre Optionen
Schreibe einen Kommentar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: