Ichimoku Kinko Hyo 2020 von dem Handelssystem profitieren

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Contents

Как пользоваться индикатором Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Введение

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – это технический индикатор, который разработал в 1926 году Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Данный автор больше известен под псевдонимом Санджин Ишимоку (Ichimoku). В переводе с японского это можно трактовать как “мгновенное представление”, или как “один взгляд на облако графика”. Индикатор был задуман как дополнение к свечному анализу на сырьевом рынке, и автор успешно использовал его при торговле рисом на бирже. Позже он был доработан и стал достоянием общественности в 1968 году, войдя в число традиционных инструментов японских трейдеров.

Наш современный мир трейдинга также проявляет интерес к этому индикатору в силу того, что он может дать представление о направлении тренда и его потенциале. Индикатор обозначает уровни сопротивления и поддержки, а также дает сигналы входа и выхода с рынка. Использовать этот индикатор можно и на валютном рынке Форекс. Рекомендуется применять его на дневных и недельных графиках. Особенно ценен этот индикатор в комбинации со свечным анализом. При грамотной настройке параметров можно найти их оптимальное сочетание и для использования на более мелких таймфреймах – H4 и H1.

Настройки индикатора Ишимоку

Tenkan-sen – показывает среднее значение цены, которое определяется как сумма максимумов и минимумов, деленная на 2, за интервал времени, указанный в значении (по умолчанию – 9 свечей). Tenkan-sen является самой быстрой из линий индикатора Ichimoku и своим наклоном показывает направление тренда. Если линия направлена вверх – значит, тренд восходящий, вниз – нисходящий.

Kijun-sen – является средним значением между максимумом и минимумом за выбранный промежуток времени (по умолчанию – период в 26 свечей).

Senkou B – показывает среднее значение между минимумом и максимумом за выбранный период времени, но при этом линия сдвинута вперед на величину, указанную в значении Kijun-sen (по умолчанию, период – 52 свечи, сдвиг – на 26 свечей).

В разных источниках имеется различное толкование указанных в параметрах цифр. В одном случае указывается, что цифра 52, используемая в параметре Senkou B – это 52 недели, что соответствует 1 году, цифра в параметре Kijun-sen 26 соответствует периоду в полгода. При этом трейдеры, которые уже давно используют данный индикатор в торговле, утверждают, что Гоичи Хосода заложил совсем иной смысл в эти параметры. Цифра 52 означает 2 стандартных рабочих месяца (в прошлом в Японии суббота была рабочим днем), цифра 26 соответствует 1 месяцу, цифра 9 – это полторы рабочих недели. Сейчас рабочая неделя составляет 5 дней, возможно, имеет смысл изменить эти параметры под современные условия.

Если значительно уменьшить значение базовых параметров, индикатор будет очень быстро реагировать на изменение тенденции на рынке, что приведет к большему количеству сигналов на открытие позиций, но качество их ухудшится, т. е. будет больше ложных сигналов. В случае чрезмерного увеличения параметров индикатор будет сильно запаздывать с формированием сигналов, в результате чего можно упустить хорошие цены для входа в позицию. Но стоит заметить, что изначально заложенные автором параметры предназначались для работы с японским индексом Nikkei на периодах выше дневного. Чтобы эффективно использовать индикатор в торговле валютными парами, необходимо оптимизировать его настройки с учетом особенностей движения валют.

В индикаторе изменяются только указанные выше параметры, но на графике линий гораздо больше. Далее мы разберем их значения.

Линия Tenkan-sen (красного цвета) является самой быстрой из линий индикатора Ichimoku и своим наклоном показывает направление тренда. Если она направлена вверх – тренд восходящий, вниз – нисходящий.

Линия Kijun-sen (синего цвета) используется в качестве показателя текущей тенденции, Если цена находится выше нее, то с большей вероятностью последует продолжение роста, и наоборот.

Линия Chikou Span (зеленого цвета) отображает текущую цену инструмента, сдвинутую назад на указанное в Kijun-sen значение. Ее показатели учитываются при формировании сигналов для входа в позицию.

Линия Senkou Span A (оранжевого цвета) представляет собой среднее значение между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутое вперед на указанное в Kijun-sen значение.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Линия Senkou Span B выделена на графике белой пунктирной линией и представляет собой среднее значение между максимумами и минимумами за последние 52 свечи, при этом сдвинута вперед на величину, указанную в Kijun-sen. Заштрихованный сектор между линиями Senkou-Span A и Senkou-Span B образует Облако индикатора Ichimoku.

Формула расчета Ишимоку

Учитывая, что индикатор состоит из 5 линий, расчет каждой из них производится по своей формуле. Некоторые линии являются по сути Скользящими средними с теми же принципами расчета.

Для расчета Kijun-sen используют среднее арифметическое значение минимума и максимума свечей за выбранный период (по умолчанию – 26):

Kijun-sen = (Max(High, M) + Min(Low, M)) / 2

Где:
Max(High, M) – наивысший максимум за период.
Min(Low, M) – наименьший минимум за период.
M – период.

Tenkan-sen рассчитывается точно так же, только за более короткий период (по умолчанию – 9):

Tenkan-sen = (Max(High, N) + Min(Low, N)) / 2

Где:
Max(High, N) – наивысший максимум за период.
Min(Low, N) – наименьший минимум за период.
N – период.

Chinkou Span – текущее значение Close, сдвинутое назад на величину выбранного периода (по умолчанию – 26).

Senkou Span A – средняя величина от суммы Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутая вперед на выбранное количество периодов (по умолчанию – 26):

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

Senkou Span B – среднее арифметическое значение максимумов и минимумов каждой свечи выбранного интервала (по умолчанию – 52), сдвинутое вперед на 26 периодов:

Senkou Span B = (Max(High, Z) + Min(Low, Z)) / 2

Где:
Max(Z) – максимум в выбранном интервале.
Min(Z) – минимум в выбранном интервале.
Z – длина интервала.

Значения периодов по умолчанию были предложены автором Ichimoku Kinko Hyo на основе собственного торгового опыта. При работе с индикатором исходные настройки можно адаптировать к актуальной торговой ситуации в соответствии с личными предпочтениями трейдера.

Торговля по индикатору Ишимоку

Исходя из расположения линий, можно определить направление и силу тенденции. Если линии Tenkan-sen и Kijun-sen расположились над ценой (короткая Tenkan-sen ближе к цене), можно говорить об устойчивом нисходящем тренде.

И наоборот, если линии расположены под ценой (Tenkan-sen ближе к цене), на рынке, скорее всего, наблюдается устойчивый растущий тренд. Данный сигнал считается весьма эффективным.

Кресты Ichimoku

„Крестами“ принято называть пересечение Kijun-sen и Tenkan-sen. „Мертвый крест“ – короткая Tenkan-sen пересекает длинную Kijun-sen сверху вниз. Пересечение происходит над ценой. Такое расположение линий может сигнализировать о развороте цены вниз.

Золотой крест“ – обратная ситуация, в которой короткая Tenkan-sen пересекает длинную Kijun-sen снизу вверх под ценой. Такая ситуация на рынке может говорить о скором развороте цены вверх. Сигналы могут запаздывать, поэтому при работе не стоит принимать в расчет только их.

Линии Senkou Span A и B

Линии Senkou Span A и B являются опережающими и образуют Облако Ichimoku, которое штрихуется в любой цвет, исходя из пожеланий пользователя. В первой ситуации линия A находится сверху (коричневая штриховка), во второй наверху располагается B (сиреневая штриховка). Обе они могут выступать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Данные сигналы отлично себя зарекомендовали при параллельном применении с уровнями Фибоначчи (особенно на длительных временных отрезках).

Сигналы появляются, когда:

  • Цена движется в самом Облаке.
    Цена, попадая в Облако, сигнализирует о надежном коридоре торговли – линии A и B, как правило, выступают в роли поддержки и сопротивления.
  • Линии пересекаются между собой.
    При скрещивании линий A и B мы можем получить сигнал на смену тренда.
  • Цена пробивает линию B.
    Один из наиболее важных сигналов индикатора появляется при пробое графиком линии Senkou Span B, так как она выступает усредненной ценой за предшествующие интервалы времени. Пробой в этом случае весьма показателен, поскольку предвещает возникновение мощного долгосрочного тренда. Такие сигналы считаются одними из самых надежных в торговле, однако, как и прочие, требуют осторожности – прогноз будет точнее, если они станут подтверждением уже сформировавшейся ранее тенденции.

Линия Chinkou Span

Даже опытные трейдеры нечасто обращаются к данной линии, так как проанализировать ее сигналы бывает непросто. Chinkou Span – отстающая линия, сдвинутая на 26 периодов назад от последней цены закрытия на графике. Количество периодов при желании можно изменить, чтобы регулировать частоту получения сигналов. Какие сигналы мы можем получить благодаря этой линии? Если Chinkou Span пробила цену снизу вверх, это может стать предвестником разворота графика вверх. И наоборот, пробитие цены сверху вниз линией Chinkou Span может сигнализировать скорый разворот вниз. Сигнал является довольно слабым, поэтому решения лишь на его основании принимать не следует.

Сигналы индикатора Ишимоку

Все сигналы индикатора можно разделить на слабые, нейтральные и надежные.

Слабые сигналы

Например, пересечение границы облака с ценовым трендом. Если цена резко вошла в облако, то (как правило) затем наблюдается серьезное „торможение“. Понаблюдайте за поведением графиков на протяжении нескольких периодов, прежде чем приступать к активным действиям.

Нейтральные сигналы

Например, цена уже находится в Облаке, когда Kijun-sen перекрещивается с Tenkan-sen. Пока цена остается в Облаке, сигнал не является достаточно сильным. Вероятность разворота возрастет только в случае, если цена приблизится к границам Облака.

Надежные сигналы

Сюда можно отнести один из самых серьезных – выход цены за пределы Облака. Как правило, это сопровождается появлением мощного импульса, и если трейдер его своевременно спрогнозирует, он сможет удачно войти в долгосрочный тренд. Многие трейдеры открывают новые позиции именно на прорывах Облака.

Видео с использованием индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Плюсы и минусы Ишимоку

Любая торговая система имеет свои особенности – в ней присутствуют как недостатки, так и достоинства. Торговля на рынке с помощью индикатора Ichimoku Kinko Hyo предоставляет хорошую возможность научиться торговле в направлении доминирующего тренда и удерживать позиции максимально долго. Сам автор указывает на эффективность определения разных трендов с помощью Облака: если цена внутри него – значит, тренд боковой, если выше или ниже – присутствует сильный тренд.

К сожалению, в большинстве случае начинающие трейдеры не любят и не готовы двигаться вслед за рынком. Больше всего они любят ”разворачивать” рынки, что не очень эффективно в долгосрочной перспективе и даже ведет к серьезным потерям. В данном случае индикатор подталкивает трейдера к тому, что не следует продавать на растущем рынке, а нужно пытаться войти в направлении тренда и удерживать позиции до тез пор, пока не будет получен сигнал к выходу.

Также Ichimoku Kinko Hyo способен самостоятельно генерировать дополнительные сигналы в направлении текущей тенденции. К примеру, Скользящие средние могу качественно определить тренд, однако с их помощью сложно получить дополнительный сигнал в направлении данной тенденции. Поэтому чаще использую другой осциллятор для поиска подтверждающих сигналов. В данном случае достаточно самого индикатора Ишимоку, чтобы торговать в направлении тренда и получать различные сигналы.

Еще одна особенность работы с данным инструментом технического анализа заключается в том, что дает трейдеру строгие правила входа и выхода из рынка. Это практически полностью исключает появление спонтанно открытых позиций, которые обычно не имеют перспектив и ведут только к потерям. Здесь же просто остается наблюдать за рынком и терпеливо ждать формирования сигнала к покупке или продаже. А затем столь же терпеливо искать точку выхода из рынка.

Облако индикатора хорошо показывает, где располагается область поддержки, когда цена торгуется над ним. Когда же цена ниже Облака, его границы будут выступать уровнями сопротивления. Данная особенность избавляет трейдеров от дополнительного анализа графика и поиска важных уровней – индикатор сделает это за них.

К серьезным „минусам“ можно отнести использование индикатора в моменты низкой волатильности, когда тренд еще не сформирован и цена торгуется в узком диапазоне. Котировки будут постоянно пробивать Облако вверх и вниз, не демонстрируя стабильной тенденции, а сигнальные линии будут поочередно генерировать указания то на покупку, то на продажу. В таким моменты позиции с близкими стопами будут неоправданно часто закрываться. Однако подобные ситуации встречаются не так часто, и здесь важно не завышать размер лота, а лучше просто переждать этот неблагоприятный период и вернуться к торговле при появлении надежных сигналов.

Заключение

Ichimoku Kinko Hyo представляет собой уникальный инструмент, позволяющий трейдеру проводить полноценный анализ графика без дополнительных индикаторов. С его помощью легко можно определить в каком тренде находится рынок, а также найти ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Использую систему работы по индикатору, трейдер получает строгие правила, что позволяет полностью исключить „интуитивные“ позиции. Основным преимуществом является возможность получения сигналов в сторону текущей тенденции. Однако какой хорошей не была бы торговая система, не стоит забывать про базовые правила управления капиталом – мани-менеджмент.

Индикатор Ишимоку: полный обзор и торговая стратегия

Индикатор Ишимоку или Ichimoku Kinko Hyo – это многофункциональный индикатор, который измеряет импульс движения цены, показывает области поддержки и сопротивления и направление тренда. Он является мощным инструментом торговли и анализа рынка, но многие трейдеры чувствуют себя подавленными, глядя на все линии и информацию, которую предоставляет данный индикатор, и часто неверно интерпретируют сигналы Ишимоку.

В этой статье я детально рассмотрю данный инструмент и покажу шаг за шагом, как правильно его использовать для принятия торговых решений.

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосадой до Второй мировой войны. Позже он опубликовал свою технику торговли в 1969 году.

Ichimoku Kinko Hyo – это японский термин, который переводится с английского следующим образом:

  • Ichimoku – «взгляд».
  • Kinko – «равновесие».
  • Hyo – «график».

То есть равновесие взгляда на график.

Давайте посмотрим, как выглядит данный индикатор и что он делает.

Линии индикатора Ишимоку:

  • Синяя линия (Kijun Sen) или базовая линия. Рассчитывается путем взятия среднего значения из самых высоких максимумов и самых низких минимумов за последние 26 периодов.
  • Красная линия (Tenkan Sen) или поворотная линия. Рассчитывается из усреднения самого высокого максимума и минимума за последние 9 периодов.
  • Зеленая линия (Chikou Span), которая является запаздывающей линией. Это сегодняшняя цена закрытия, размещенная на 26 периодов позади.
  • Оранжевые и фиолетовые линии (Senkou Span). Линия Senkou А определяется путем усреднения линий Tenkan и Kijun и наносится на 26 периодов вперед. Линия Senkou B рассчитывается путем усреднения самого высокого максимума и минимума за последние пятьдесят два периода и наносится на 26 периодов вперед.
  • Облако находится в области, образованной линиями Senkou А и В.

Линии Tenkan Sen и Kijun Sen выглядят как скользящие средние, однако они показывают среднее значение 9 и 26 периодам максимумов и минимумов. То есть они берут самые высокие и самый низкие ценовые уровни в течение данных периодов, а затем строят линию в середине диапазона.

На приведенном ниже графике для сравнения я также нанес на график скользящую среднюю за 9 периодов белым цветом.

Несмотря на то, что индикатор Ишимоку включает в себя пять разных линий, читать с помощью него график цены довольно просто. Вам нужно определить, где в данный момент находится цена относительно линий Senkou А или Senkou B.

Как только линии Senkou А или Senkou B будут определены, «облачный» компонент индикатора будет затемнен. Когда Senkou B находится выше Senkou А, это указывает трейдерам, что ценовой импульс в настоящее время восходящий. В этом случае график будет закрашен зеленым цветом.

С другой стороны, когда Senkou А находится ниже Senkou B, цена, вероятно, движется в нисходящем направлении. Когда это произойдет, облако будет закрешно красным. Несмотря на сложности графика, простой взгляд на цвета облака может помочь вам определить направление рынка.

Сигнальные линии индикатора Ишимоку

  • Когда Tenkan пересекает Kijun снизу, это бычий сигнал.
  • Когда Tenkan пересекает Kijun сверху, это медвежий сигнал.
  • Когда Chikou Span пересекает текущую цену, это сигнал в направлении пересечения.

Линии Tenkan и Kijun имеют две цели. Во-первых, они действуют как области поддержки и сопротивления во время трендов, подобно скользящим средним. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе движения цены. Когда цена торгуется выше двух линий и когда линия Tenkan выше Kijun линии, это сигнализирует о бычьем импульсе.

Пересечение двух линий подтверждает импульс движения цены. Когда более короткая линия Tenkan пересекается более долгосрочной линией Kijun, это означает возникновение бычьего импульса (и наоборот).

Облако Ишимоку

Облако является основным компонентом индикатора Ишимоку:

  • Когда цена выше облака, это бычий сигнал.
  • Когда цена ниже облака, это медвежий сигнал.
  • Когда цена находится в облаке, рынок находится в состоянии неопределенности.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границ, а пространство между двумя линиями часто закрашивается зеленым или красным.

Верхняя граница облака или линия Senkou А – это среднее значение между линиями Tenkan и Kijun. Нижняя, более медленная граница или Senkou B – это среднее значение между максимумом за 52 периода. Важной характеристикой облака является то, что оно спроецировано на 26 периодов в будущем.

Поскольку многие линии на графике облака Ишимоку создаются с использованием средних значений, его показания часто сравнивают с простым показаниями скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку является более динамичным, чем простые скользящие средние.

На графике ниже я нанес две скользящие средние рядом и сместил их на 26 периодов. Вы можете видеть, что скользящие средние почти идентичны облаку Ишимоку.

Общая идея облака очень похожа на линии Tenkan и Kijun, так как его границы основаны на том же самом принципе. Во-первых, облако выступает в роли поддержки и сопротивления, а также предоставляет информацию о направлении тренда и импульсе движения цены. Но поскольку облако использует 52 периода (в отличие от 9 и 26), оно движется медленнее, чем линии Tenkan и Kijun.

В основном облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, и нисходящий тренд, когда цена находится ниже облака. Пространство внутри облака является зоной, в которой следует избегать торговли. Восходящий тренд усиливается, когда облако становится зеленым, а нисходящий тренд подтверждается красным облаком. Облако, таким образом, является способом торговли по более долгосрочныму тренду.

Способы торговли по индикатору

С помощью облака Ишимоку трейдеры могут легко выбирать между долгосрочным восходящим или нисходящим трендом. Когда цена находится ниже границ облака, это усиливает нисходящий тренд и наоборот. Во время сильных трендов облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления.

Таким образом, облако идеально подходит для фильтрации сигналов между фазами бычьего и медвежьего рынка. Однако, как и большинство трендовых индикаторов, облако Ишимоку теряет свою актуальность во время консолидаций.

Линии Tenkan и Kijun являются наиболее быстро движущимся компонентамт индикатора Ишимоку, и обеспечивают более ранние сигналы. На графике ниже я пометил номера от 1 до 4, по которым мы пройдемся.

  1. Линия Tenkan пересекает Kijun, что является бычьим сигналом. В то время цена также торговалась выше обеих линий, подтверждая бычье настроение на рынке. Цена на мгновение вернулась в облако, но нашла поддержку. Здесь можно искать точку входа.
  2. Цена начала пересекать линию Kijun, что является предупреждающим сигналом о смене тренда. Линии Tenkan и Kijun также пересеклись в медвежий импульс, еще раз подтверждая смещение тренда. Наконец, цена вошла в облако, окончательно подтверждая изменение движения цены на рынке.
  3. Цена пересекла линии Tenkan и Kijun, а линия Tenkan также пересекла линию Kijun. Все это медвежьи сигналы. В то же время цена торговалась ниже облака. Все эти сигналы подтверждают сильный нисходящий тренд и могут быть использованы в качестве точек входа на продажу.
  4. Цена начала пересекать более медленную линию Kijun, что является предупреждающим сигналом. Затем линии Tenkan и Kijun продолжали пересекаться, что еще раз подтвердило, что ценовой импульс меняет свое направление.

Сила сигналов Ишимоку оценивается на основании трех факторов:

  • Как далеко находится цена относительно облака?
  • Как далеко находится Chikou Span относительно облака?
  • Как далеко находится пересечение линий относительно облака?

Рассмотрим комбинацию индикатора RSI с Ишимоку, которые отлично работают вместе.

При использовании индикатора Ишимоку для отслеживания трендов важно понимать, когда текущий тренд закончился и стоит выйти из сделки. На приведенном ниже графике показано, что путем добавления RSI и поиска дивергенций с RSI можно идентифицировать развороты с высокой вероятностью. Если после дивергенции RSI цена пересекает линии Tenkan и Kijun, очень вероятен разворот тренда в противоположном направлении.

Как можно размещать стоп-лосс и выходить из сделок по индикатору Ишимоку?

Так же, как и скользящие средние, индикатор Ишимоку можно использовать для размещения стоп-лоссов и выхода из сделок. При этом важно учитывать несколько вещей:

  • Когда во время нисходящего тренда цена пересекает линии Tenkan и Kijun, это может сигнализировать о временном изменении импульса, но пока облако удерживает цену, тренд не может считаться сломленным.
  • Когда цена пробивается выше облака, нисходящий тренд, наконец, заканчивается.
  • Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных выходов из позиций.

Консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только линии Tenkan и Kijun пересекутся в противоположном направлении к продолжающемуся тренду. Агрессивный трейдер выйдет из своей сделки только после того, как цена пробьет облако в противоположном направлении.

Подведем итоги

В целом, индикатор Ишимоку – это очень надежный индикатор «все в одном», который предоставляет множество информации. Однако лучше всего объединить его с другими инструментами, такими как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен, а также с показаниями других индикаторов.

Подводя итог, вот самые важные вещи, которые вы должны знать:

  • Используйте облако, чтобы определить направление долгосрочного тренда. Торгуйте только в направлении облака.
  • Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время трендов. Но когда цена входит в облако, она сигнализирует об изменении импульса.
  • Когда линия Tenkan пересекает Kijun, это может сигнализировать о смещении цены в сторону бычьего тренда.
  • Во время тренда Tenkan и Kijun действуют как поддержка и сопротивление.
  • Торгуйте только в направлении линий Tenkan и Kijun.
  • Трейдер может либо использовать линии Tenkan и Kijun для стоп-лоссов, либо выходить, когда цена пробивает облако.
  • Во время консолидаций индикатор Ишимоку становится бесполезным.

Облако Ишимоку и скользящие средние

Дававайте сравним индикатор Ишимоку со скользящими средними и попробуем разобраться в их преимуществах и недостатках.

Посмотрим на график ниже, на котором построены три экспоненциальные скользящие средние (EMA): 10-дневная EMA (представляющая краткосрочный тренд), 50-дневная EMA (представляющая среднесрочный тренд) и 200-дневная EMA (представляющая долгосрочный тренд).

Теперь давайте посмотрим на тот же график, но на этот раз мы построим облако Ишимоку, состоящее из пяти различных линий (линия Tenkan, линия Kijun, линия Chikou Span, линии Senkou А и Senkou B).

Прежде чем мы углубимся в анализ, давайте сравним функциональность обоих индикаторов:

Функциональность Скользящие средние Облако Ишимоку
Определяет направление тренда + +
Определяет силу тренда + +
Определяет направление тренда + +
Определяет динамические уровни поддержки и сопротивления + +
Предоставляет точку входа в рынок + +
Показывает разницу в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных трендах +
Предсказывает будущие потенциальные области динамической поддержки и сопротивления +

Несмотря на то, что оба индикатора довольно похожи, между ними существует определенная разница. Лучший способ сравнить два индикатора и понять разницу между их функционированием – это применить их к одному и тому же набору торговых инструментов.

Проанализируем фьючерс на золото с тремя экспоненциальными скользящими средними (EMA).

Теперь давайте попробуем наложить индикатор Ишимоку.

Различия между показателями выявляют несоответствие между Ишимоку и показателями EMA. Здесь важно не то, что они не соответствуют друг другу, а то, как они различаются в отношении интерпретации прошлых и прогнозируемых движений цены.

Проведем анализ ценовых событий, отфильтрованных облаком Ишимоку.

Попробуем наложить анализ индикатора Ишимоку поверх оригинального графика EMA.

Вы можете увидеть, как краткосрочная EMA иногда пересекает среднесрочную EMA, часто давая нам ложный сигнал. Для облака Ишимоку показания не такие подробные, как в комбинациях скользящих средних.

Два традиционных трендовых сигнала, характерных для этой комбинации скользящих средних – это медвежий «Крест смерти» (где 50 EMA пересекает сверху вниз 200 EMA) и бычий «Золотой крест» (где 50 EMA пересекает снизу вверх выше 200), что мы можем ясно увидеть на графике. Ишимоку гораздо раньше указывал на изменение тренда, таким образом предоставляя некоторое преимущество. Подобно EMA, поддержка облака совпала с 50 и 200 EMA.

Сила тренда может быть оценена с помощью только одного индикатора. Если скользящая средняя движется вверх крутым образом, то мы можем предположить, что тренд относительно сильный. Плоская скользящая средняя может указывать на нерешительность тренда. Скользящее средняя, направленная вниз, указывает на выраженный нисходящий тренд. Что может быть полезно при использовании трех скользящих средних, так это то, что вы можете видеть силу краткосрочного и долгосрочного направления тренда, и насколько один может быть сильнее другого.

Есть много больше различий, которые можно найти между обоими показателями. Один инструмент не может предоставить исчерпывающую выборку для сравнения. Теперь, когда вы узнали о различиях в некоторых деталях, я рекомендую вам продолжить изучение различий между ними.

Индикатор Ишимоку: торговая стратегия

Дожидаемся момента, когда цена будет находиться выше облака. Это бычий сигнал и, возможно, начало нового восходящего тренда.

Дожидаемся, пока линия Tenkan-Sen пересечет и закроется выше линии Kijun-Sen.

Входим в лонг после пересечения линий на открытии следующей свечи.

Размещаем стоп-лосс ниже свечи пробоя.

Прибыль будем фиксировать, когда линия Tenkan-Sen пересечет линию Kijun-Sen.

Что такое Облако Ишимоку и как им пользоваться?

Один из старейших инструментов технического анализа, которому скоро исполнится 100 лет – это индикатор Ишимоку. Он разработан на основе средних скользящих и других линий, которые с одной стороны хорошо показывают направление тренда, а с другой – задают границы канала, служащие поддержкой или сопротивлением. Поэтому на основе данного индикатора можно построить сразу несколько торговых стратегий.

Определение и суть работы

Индикатор представляет собой системы из нескольких линий, которые копируют скользящие средние с классическими периодами 52-26-9, а также линиями поддержки и сопротивления. Их можно применять в отдельности, но более эффективно совместное использование, которое позволяет повысить точность сигналов:

  1. Tenkan-Sen – показывает малый тренд, т. е. локальное движение цены, которое продлится в течение нескольких свечей. Соответствует скользящей средней с периодом 9, рассчитывается по простой формуле как половина суммы максимальной и минимальной цены (High + Low)/2. Трейдерам также стоит обратить внимание, что эта линия может рассматриваться как классическая поддержка либо сопротивление. Если свечи пробили ее, это следует воспринимать как предварительный сигнал к изменению текущего тренда.
  2. Kijun-Sen – это основной элемент системы, который показывает направление главного тренда. Это средняя с периодом 26. Параметр можно поменять в настройках, однако необходимо учесть, что новое значение должно быть ровно в 4 раза больше, чем Tenkan-Sen.
  3. Senkou Span A – верхняя линия, представляющая собой среднее значение между первыми двумя – т. е. Tenkan-Sen и Kijun-Sen.
  4. Senkou Span B – нижняя линия, которая рассчитывается аналогичным образом (однако имеет период 52). Эти 2 уровня формируют так называемое облако Ишимоку (ichimoku cloud), которое представляет собой зону поддержки (если свечи располагаются над ним) или сопротивления (под ним). Если графики криптовалюты или других активов заходят в это облако и проводят там определенное время, значит, на рынке наблюдается флэт – стоит подождать, пока цена не начнет идти по определенному направлению.
  5. Chikou Span – еще одна линия, которая соответствует индикатору Моментум. Изменение ее направления служит окончательным сигналом зарождения нового тренда. Например, если линия пересекает свечи снизу вверх, значит, зарождается восходящая тенденция. Chikou всегда смещена назад на определенное количество свечей (в зависимости от настроек), но зато она не перерисовывается, как многие другие индикаторы.

Таким образом, этот инструмент для трейдинга совмещает в себе сразу 2 подхода:

  1. Стратегия на основе скользящих средних с разными периодами – когда красная и синяя линии идут под свечами, развивается восходящая тенденция, когда под ними – нисходящая.
  2. Канальная стратегия – использование системы Ишимоку на пробоях зеленой линии или на откате от нее. Например, если график криптовалюты показывает возрастающий тренд, который коснулся Chikou Span, но так и не пробил ее, это может послужить сигналом для продажи, т. е. ставки на понижение цены в ближайшее время.

Еще одна особенность этого индикатора в том, что он рассчитан на основе волновой теории. Ее главным принципом является откат (коррекция) цены примерно на 50% после зарождения тренда.

Пример: актив уверенно пошел вниз, он почти всегда скорректируется, вернувшись назад до половины своего движения. Поэтому когда трейдер не успел войти в начале движения, он может попытаться сделать вход на коррекции.

Это интересно! Индикатор был разработан японским экспертом Гоичи Хосода еще в 1930-х гг. Он тестировал его работу более 30 лет и периодически вносил поправки. В результате первые работы были опубликованы в 1968 г., причем автор печатался под псевдонимом Ишимоку, благодаря чему индикатор получил одноименное название.

Как установить?

Сегодня индикатор доступен для торговли на любых платформах – например, в терминале МТ4, МТ5, живом графике и т. п. Добавить его на экран достаточно просто. Например, для терминалов МТ4 и МТ5 инструкция такая:

  1. Перейти в раздел «Вставка» на верхней панели.
  2. Выбрать «Индикаторы».
  3. Выбрать «Тредовые».
  4. Найти в списке «Ishimoku Kinko Hyo».

В результате появится такая графика. Здесь использованы аналогичные цвета, как и описании индикатора. Это стандартные настройки по умолчанию, которые можно изменить в любой момент.

Трейдеры, предпочитающие использовать живой график, также могут установить индикатор Ишимоку. Для этого нужно:

  1. Зайти на сайт.
  2. Нажать по значку с индикаторами.
  3. Выбрать «Ishimoku Cloud».
  4. В результате на графике появится такая картина.

Она немного удобнее по сравнению с отображением Ишимоку в терминале. Дело в том, что здесь облака обозначены красным ( зона сопротивления ) и зеленым ( зона поддержки ). Поэтому трейдер без труда может определить их и использовать в своей работе как основной или дополнительный инструмент.

Инструмент можно бесплатно скачать практически на всех специализированных сайтах. Его часто называют Ишимоку или Облако Ишимоку – по сути, это одно и то же. Полученный файл следует загрузить к себе в терминал и использовать его для входа в рынок. Алгоритм действий достаточно простой:

  1. Скачать индикатор.
  2. Сохранить полученную папку на рабочий стол.
  3. Открыть ее и копировать файл (обычно в ней находится только 1 документ, в котором «упакована» вся система).
  4. Открыть свой терминал и перейти в «Файл».
  5. Затем перейти в каталог данных и открыть папку MQL4 или MQL5 (в зависимости от версии терминала).
  6. В ней выбрать «Indicators».
  7. Копировать полученный файл туда.
  8. Перезагрузить программу – т. е. сделать выход из терминала, а затем снова войти в него.
  9. Установить индикатор на график криптовалюты точно таким же путем, как описано выше.

Иногда инструмент используется для разработки торговых советников и роботов. Это автоматизированные программы для трейдинга, которые способны самостоятельно открывать и закрывать позиции. Использовать новичкам их не рекомендуется – лучше начать самостоятельный анализ рынка, чтобы увидеть принципы работы индикатора «изнутри».

Обратите внимание! На некоторых сайтах можно скачать Ишимоку с алертами – это специальные звуковые и графические сигналы, которые срабатывают в момент достижения цены границ канала, пересечения графика линиями Ишимоку и т. п. (в зависимости от настроек). Использовать такие системы можно как вспомогательные инструменты для входа, поскольку окончательное решение всегда следует принимать самостоятельно.

Правила работы с индикатором

Поскольку Ишимоку представляет собой не один индикатор, а целый набор инструментов, новичкам понадобится какое-то время, чтобы изучить особенности применения этой торговой системы. С другой стороны, у нее есть несколько преимуществ. Ишимоку наглядно показывает развитие тренда и является полноценной торговой стратегией, а не вспомогательным индикатором. Его можно использовать для разных методов торговли – как на малых, так и на больших таймфреймах.

Как настроить периоды

Большое значение имеют периоды 3 линий Ишимоку:

  1. Senkou Span B – в классическом варианте 52, поскольку в году 52 недели.
  2. Kijun-Sen – 26 (коррекция или откат на рынке часто составляет половину волны).
  3. Tenkan-Sen – 9: это число получено эмпирическим путем на основе многолетних расчетов первооткрывателя Гоичи Хосода. Параметр отражает кратковременные движения цены, поэтому с его помощью можно предположить формирование локального тренда и коррекцию цены криптовалюты.

Классический вариант «9-26-52» в основном используется на недельных прогнозах, когда трейдеры анализируют старшие таймфреймы D1, W1 и M1, т. е. дневной, недельный и месячный. Однако подобные стратегии торговли подойдут не всем пользователям. Поэтому допускается использование Ишимоку и с другими периодами:

  1. «2-24-120»: применяется на небольших интервалах от M1 до M Подходит для стратегий скальпинга, т. е. получение небольшой прибыли за счет большого количества входов в рынок в течение дня (на малых трендах и откатах).
  2. «24-60-120»: применяется на таймфреймах M30 и H Это более медленные циклы, которые позволяют делать несколько входов в неделю. Бывают дни, когда открыть позицию невозможно, поэтому стоит либо подождать следующей торговой сессии, либо перейти к рассмотрению более мелких таймфреймов.
  3. «120-240-480»: используется на интервалах H1 и H Это среднесрочные стратегии (как внутридневные, так и в течение нескольких дней подряд).

Новичкам рекомендуется начинать с классического сочетания «9-26-52», после чего настраивать значения под свою стратегию. Предварительно она должна пройти обязательное тестирование на учебном счете в течение хотя бы 1-2 месяцев.

Сигналы для входа

Ишимоку дает довольно много сигналов для входа, поскольку сочетает в себе несколько разных стратегий. Например, одним из классических вариантов является взаимодействие 3 основных линий – красной , синей и зеленой :

  1. Сигнал для покупки BUY: график криптовалюты располагается над линиями. Сразу под ним идет красный уровень, затем синий . Зеленая пересекает график снизу вверх.
  2. Сигнал для продажи SELL: зеленая линия пересекла график сверху вниз, красная располагается над свечами, следом над ней идет синяя .

Ишимоку дает и другие сигналы, которые рассмотрены ниже.

Stop-loss и Take-Profit

Для установки стоп-лосс и тэйк-профит можно применять классические правила:

  1. Линия фиксирования возможных убытков (на рисунке нижняя) проводится по ближайшему максимуму или минимуму непосредственно перед точкой входа.
  2. Линия фиксирования возможной прибыли (на рисунке верхняя) проводится по ближайшему облаку Ишимоку – зоне возможного сопротивления.

Классические стратегии с Ишимоку

Обычно этот индикатор используется без комбинации с другими торговыми инструментами. Существует несколько стратегий применения, которые дают сравнительно точные сигналы для входа в рынок.

На основе линий Tenkan и Kijun

Стратегия дает такие сигналы:

  1. Покупка BUY (также «золотой крест»): красная линия пересекает синюю по направлению снизу вверх.
  2. Продажа SELL («мертвый крест»): красная линия пересекает синюю по направлению сверху вниз.

Пересечение со свечами

  1. Если сами свечи пересекают Ишимоку, двигаясь при этом снизу вверх, ожидается формирование восходящей тенденции.
  2. Если свечи пересекают Ишимоку, двигаясь при этом сверху вниз, ожидается формирование нисходящей тенденции.

Использование со Стохастиком

Применять Ишимоку можно и вместе с другими классическими инструментами, например, вместе с осциллятором Стохастик. Если он находится в нижней зоне и постепенно возвращается наверх, пересекая линию, это дополнительное подтверждение для покупки BUY.

Если же Стохастик выходит из верхней зоны и движется по направлению вниз, это дополнительный сигнал для продажи SELL.

Таким образом, Ишимоку дает возможность смоделировать сразу несколько паттернов (шаблонов) для входа. Это один из редких индикаторов, который сам по себе может рассматриваться как полноценная торговая стратегия. С другой стороны, никто не мешает применять его и с другими индикаторами. Тогда точность сигналов становится еще выше.

Индикатор Ишимоку (скачать) – подробное описание, настройки

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – классический индикатор, разработанный еще в 30-х годах прошлого века японским финансовым аналитиком Гоичи Хосода (с псевдонимом Санджин Ишимоку) для прогнозирования фондового индекса Nikkei. Впоследствии он несколько раз усовершенствовался, и сегодня его настройки полностью адаптированы под современные рынки.

Уникальный индикатор Ишимоку отличается сложностью, предоставляя большой объем информации, образно говоря – это комплекс разных индикаторов, который может применяться в качестве самостоятельно анализа.

Описание индикатора Ишимоку

Торговая система Ишимоку используется преимущественно для обнаружения зарождающихся/зародившихся трендов. В состоянии флэта индикатор Ишимоку рекомендуется применять в сочетании с другими средствами технического анализа, так как в качестве самостоятельного индикатора он становится малоэффективным.

Индикатор входит в стандартные наборы торговых платформ, например MetaTrader 4 или MetaTrader 5:

Также вы можете посмотреть его работу на графиках цен у нас на сайте.

Скользящие Линии Ишимоку

Работа индикатора Ichimoku Kinko Hyo заключается в формировании графиков, представляющих собой различные сочетания пяти линий, которые являются аналогами скользящих средних:

Tenkan-sen отображает среднюю цену (сумма минимума и максимума, разделенная на два) за начальный временной промежуток. Tenkan-sen также выступает, как индикатор обнаруженной тенденции. Если она движется горизонтально, значит, рынок вошел во флэт, если падает или растет – тренд присутствует.

Senkou Span A является показателем середины расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутого вперед на расстояние второго интервала времени.

Senkou Span B демонстрирует среднюю цену за третий временной промежуток, сдвинутую вперед на величину второго.

Линия Kijun-sen показывает среднюю цену за второй период времени. Она отображает движения рынка:

  • цена выше – велика вероятность дальнейшего роста;
  • пересекает – скорее всего, приближается изменение тренда.

Также этот индикатор применяется, как источник сигналов:

  • если Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen сверху вниз, то стоит задуматься о продаже;
  • если Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen снизу, то стоит задуматься о покупке.

Chinkou Span означает цену закрытия действующей свечи, смещенную назад на величину второго промежутка времени. Когда ценовая линия пересекает ее снизу вверх, можно покупать, и наоборот. В каком то роде эта линия является аналогом отдельного индикатора Моментум.

Облако Ишимоку

Пространство между Senkou Span A и Senkou Span B называется облаком. На графике оно обычно штрихуется синим, когда В располагается над А или красным цветом, когда А находится над В .

Если цена находится в облаке, то тренд отсутствует.

В зависимости от состояния рынка, границы пространства представляют собой уровни сопротивления или поддержки. Ценовая линия под облаком Ишимоку означает, что пределы образуют первый и второй рубежи сопротивления. Если она над ним, то это уже, соответственно – уровни поддержки.

Периоды Ишимоку

Для построения индикатора применяются три различных временных промежутка:

По мнению создателя инструмента Санджина Ишимоку, данная продолжительность отрезков является оптимальной для Nikkei при торговле на недельных барах.

Многие аналитики считают, что подобное соотношение близко к оптимальному и для большинства других рынков и таймфреймов. При этом трейдер имеет возможность подобрать любой другой, более удобный для него вариант.

Как использовать индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo – очень сложный индикатор.

Когда краткосрочная Tenkan-sen, среднесрочная Kijun-sen и Senkou Span B становятся параллельно, считается, что на рынке возник устойчивый тренд. Если цена откатывается до одной из этих линий, наступает пора восстанавливать позицию или добавлять к ней.

При любом тренде Kijun-sen располагается посредине под Tenkan-sen (при восходящем) или Senkou Span B (при нисходящем).

  • Когда цена располагается внутри облака Ишимоку, а одна из Senkou Span пересекает ее сверху вниз, настало время продажи.
  • Если линия пробита снизу вверх, следует покупать.

Стоп Лосс при этом нужно ставить за противоположной границей облака, то есть внизу при покупке и вверху при продаже. Ордера по взятию прибыли обычно «дежурят» внутри, в 10-20% от облакообразующих линий. Также позиция должна закрываться и при получении любого обратного сигнала, например, разворота Tenkan-sen.

При возникновении сообщений, основанных на отбое или пробое линий цены и индикатора, лучше дополнительно в них удостовериться. В качестве подтверждения могут быть использованы свечные модели, образованные вблизи места события.

Как уже было сказано, торговая система Ишимоку может быть настроена на применение нестандартных временных промежутков.

  • Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
  • Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

При этом наиболее надежными считаются таймфреймы не короче одного дня.

Видео торговли по индикатору Ишимоку

Выводы

О том, насколько эффективен индикатор Ишимоку, существует множество самых противоречивых мнений. У него есть и ярые сторонники, и достаточно серьезные противники. В качестве главного аргумента в свою пользу последние указывают на сложность в управлении. С этим доводом трудно не согласится. Разработчики индикатора обещают, что с его помощью можно выявлять и сопротивление, и поддержку, и тренд. Он дает возможность относительно точно отделять тренд от флэта и даже в некоторых случаях «откусывать» часть первого.

Тем не менее трейдеры, успешно работающие с Ишимоку – далеко не редкость, поэтому данное утверждение скептиков всегда можно парировать известной поговоркой про танцора.

Известно, что научиться управлять сложной техникой всегда сложнее, зато и отдача, как правило, значительно выше. А вот сложности при работе в относительно узком флете – реальный недостаток, который стоит учитывать.

Из преимуществ индикатора еще можно отметить отсутствие опозданий на возникновение новых экстремумов, как это происходит в случае со скользящими средними, а также возможность использования посторонних средств технического анализа (например, для выставлений лимитов и стопов). В целом индикатор Ишимоку трудно рекомендовать начинающим игрокам, а вот опытным трейдерам имеет смысл обратить на него внимание, а также на стратегии Ишимоку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Like this post? Please share to your friends:
Alles über Binäre Optionen
Schreibe einen Kommentar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: